В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 460,60 коп. (-5,57%), до 78,02 руб., курс евро – на 575,90 коп. (-6,4%), до 84,24 руб.
Центральный банк России с 23 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 301,99 коп., до 80,5714 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 97,2266 руб., что ниже предыдущего дня на 395,48 коп.
В пятницу российский рубль отыграл потери у доллара 5,5%, у евро – 6,4%. Доллар и евро открылись снижением к рублю на фоне восходящей коррекции по нефти. Баррель Brent подорожал на 8,7%, до $32,16.
Трейдеры сами спровоцировали повышение цен на нефть закрытием коротких позиций. Очень интересная картина наблюдается в представленном в пятницу отчёте Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission). В отчёте были отражены открытые позиции трейдеров по лёгкой нефти по 19.01.16 включительно.
У крупных спекулянтов (Non-Commercial) за неделю увеличилась чистая длинная позиция по нефти на 34,8 тыс., до 229,8 тыс. контрактов за счёт сокращения коротких позиций. Длинные позиции увеличились на 3,3 тыс., до 514,2 тыс контрактов. Короткие позиции сократились на 31,5 тыс., до 284,5 тыс. контрактов. Открытый интерес снизился на 137,4 тыс. до 2,4 млн контрактов.
Заметьте, что 19 января баррель WTI стоил $28,26. Крупные спекулянты закрывали короткие позиции и открывали длинные на падающем рынке. Представляете, сколько будет закрыто коротких позиций за отчётную неделю, которая завершится 26 января ( отчёт выйдет 29 января). За последние три дня баррель WTI подорожал на 15,6% с $27,85 до $32,20.
Если Brent сможет 29 января закрыться выше 34,50, на месячном ТФ сформируется сильнейший сигнал с росту цен на нефть. Он будет указывать на то, что нефтяной рынок нащупал дно.
Дополнительная поддержка нефтяному рынку пришла от американской компании Baker Hughes, которая вечером опубликовала данные о числе буровых установок в США. Общее число установок уменьшилось на 13 единиц, до 637 установок. В годовом выражении показатель снизился на 996 единиц. Буровых установок занятых в добыче нефти уменьшилось на 5 ед. и теперь их число составляет 510 установок. Число буровых для добычи газа снизилось на 8 ед., до 127 установок.
В Азии Brent подорожал на 1,52%, до 32,66. Это значит, что доллар и евро откроются на Московской бирже снижением на уровнях 77,30 за доллар и 83,30 за евро. Если доллар/рубль успешно закроет гэп от 18 января, то можно будет рассмотреть коррекционное движение в район 76,70 руб. По паре евро/рубль цель 82,10 руб.
Владислав Антонов — аналитик Альпари.
