Торговые возможности по валютной паре: курс USD/JPY скорректировался на 50% от роста с 75,57 до 125,86. После пятничного отбоя цены от 99,54 по доллару ожидается укрепления до 105,18 и 109,13. На месячной ТФ формируется бычий пинбар. Сигнал к покупке доллара сформируется через 3 дня. Сценарий на рост отменится при закрытии недельной свечи ниже 99,20.
Текущая ситуация
С июня курс USD/JPY снизился на 21,5%. Доллар нащупал поддержку на уровне 98,79. После пятничного выступления Дж.Йеллен курс доллара отбился от уровня 99,51. В этой идее я рискну рассмотреть укрепление доллара против японской йены. На это есть несколько причин:
1. отбой цены от поддержки.
2. на месячном ТФ формируется бычий пинбар. До закрытия месячной свечи.
3. принятия новых мер стимулирования экономики Банком Японии на сентябрьском заседании.
Отчёт COT
Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 26.08.2016. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 17.08.16 по 23.01.15 включительно.
Крупные спекулянты (Non-Commercial): в этой группе было зафиксировано сокращение коротких позиций (Short) на 3153 контрактов, до 28 470. Длинных позиций увеличилось на 946 контрактов, до 85 440. Чистая длинная позиция увеличилась на 4099, до 56970 контрактов.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): за последнюю неделю они уменьшили длинные позиции и увеличили короткие. Длинные позиции уменьшились на 414 контрактов, до 30085. Короткие позиции выросли на 465 контрактов, до 36054. Чистая короткая позиция выросла на 875, до 5965 контрактов.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На последней неделе они сократили длинные позиции по йене на 2133 до 64090 и увеличили короткие на 1087, до 115092. Открытый интерес снизился на 244, до 209 671.
Пятничное ослабление йены не вошло в отчёт COT. Согласно данным CFTC, крупные спекулянты наращивают длинные позиции по йене. Чтобы они стали ликвидировать короткие позиции по доллару, дневной свече необходимо закрыться выше отметки 104,00. На это покупателям может понадобиться три дня. Продавать против крупных спекулянтов рискованно, но рискнуть сесть первым в поезд можно.
Курс доллара сдал все позиции, которые он завоевал в 2014 году и первой половине 2015 года. Курс USD/JPY скорректировался на 50% от роста с 75,57 до 125,86. После укрепления йены к доллару на 21% можно переходить в коррекционную фазу.
Сейчас я жду укрепления американского доллара до трендовой линии канала «1» — 103,70. После пробоя трендовой линии покупателям откроется дорога до 105,18 и 109,13. Первая цель является уровнем фибо 23,6% от снижения с 125,86 до 98,79, вторая цель – 38,2%. При пробое трендовой линии можно будет идентифицировать формирование модели «двойное основание».
Владислав Антонов — аналитик Альпари.
