В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 97,70 коп. (+1,59%), до 62,26 руб., курс евро – на 91,00 коп. (+1,31%), до 69,59 руб.
Центральный банк России с 20 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 8,32 коп., до 61,4419 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7796 руб., что выше предыдущего дня на 0,86 коп.
Для российского рубля понедельник получился сложным. Национальная валюта подешевела на 90 копеек к доллару и евро. Участников рынка не впечатлила китайская статистика (ВВП и промышленное производство). Нефть находилась под негативным воздействием из-за роста нефтяных запасов в Саудовской Аравии. По итогам дня баррель Brent подешевел на 3,5%, до 48,91 долларов, а вместе с ним и российский рубль.
Что ожидать от курса рубля во вторник?
На дневных графиках вчерашнее ослабление рубля выглядит как техническая коррекция. Тем более в понедельник валюты живут каждая своей жизнью. В этот день многие трейдеры продолжают анализировать опубликованные новости за прошлую неделю и строят торговые планы на текущую.
Неспособность продавцов закрепиться ниже уровня 60,90 изменила расстановку сил. На дневном графике проявилась ценовая модель «двойное основание». Нежелательно было её увидеть на этом уровне. Бездействие продавцов может спровоцировать рост курса доллара до 64,40/50 руб. Сигналом к росту станет пробой уровня 63,30 руб. Пока курс доллара торгуется ниже 63,30, а нефть выше 47 долларов, я буду по-прежнему рассматривать укрепление рубля.
Стоит также заметить, что короткие позиции по рублю закрывают не только на российском валютном рынке. На Чикагской бирже крупные спекулянты покупают фьючерс на рубль несколько недель. Последний еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) был представлен 16 октября.
Согласно отчёту COT (Commitments of Traders), спекулянты увеличили длинные позиции на 2219 контрактов, до 3706. По данным на 1 сентября Long позиций было 2566. Короткие увеличились на 920 контрактов, до 2535. На 1 сентября суммарная короткая позиция составляла 5962 контракта.
К настоящему времени длинные позиции превышают короткие на 1171 контрактов. Мелкие спекулянты за последнюю неделю одновременно сократили как длинные, так и короткие позиции. Длинных позиций уменьшилось в 4 раза больше – 472 против 105.
Прогноз на вторник – возвращение курса доллара к уровню 61,25 руб., евро – в район 69,50/80 руб.
Владислав Антонов — аналитик Альпари.
